Les deux

Plutôt :

Ich gehe zum Markt/zum Fest/zur Kirche etc.
(je me dirige vers...)
Ich bin auf dem Markt/dem Fest/in der Kirche etc.
(J'y suis)

@malove:
Auf ist eine Wechselpräposition d.h. auf funktioniert sowohl für wohin + Akkusativ als auch wo + Dativ
Möglich ist also : Ich gehe auf den Markt (auf das Fest, auf die Messe) = Ich gehe zum Markt

Es gibt einen kleinen Perspektivunterschied:

Ich gehe zum Markt: Ici c'est le chemin, le trajet, qui est l'important. Peut-être ce n'est qu'une place appelée "Markt".

Ich gehe auf den Markt: Je vais faire des courses, je veux vendre qc.

Allerdings ist die Grenze nicht sehr scharf und regional etwas unterschiedlich.

Wir gehen zum Markt. Wir gehen auf den Markt.
Wir gehen zur Bank. Wir gehen auf die Bank.
Egal.


A) Beispiele: Auf den (dem) Markt

eine Ware auf den Markt bringen,
mettre un produit sur le marché; lancer un produi

einen Titel auf den Markt bringen,
mettre un titre, un livre sur le marché

auf den Markt gehen, aller au marché

ein Erzeugnis auf den Markt bringen
commercialiser, lancer un produit; mettre un produit sur le marché;

auf den Markt kommen
être mis sur le marché, en vente

B) Beispiele zum Markt
entrée d’un pays dans le marché commun
Beitritt eines Landes zum Gemeinsamen Markt;

seine Haut zu Markte tragen
risquer sa peau;

aus Langenscheidt KG, Berlin und München