BertiH, du sollst nicht frustriert sein, das ist ein Lernprozess.
Zu Deinen Fragen:
1) Über Palatalisierung kannst Du hier genau nachlesen
https://de.wikipedia.org/wiki/Palatalisierung. Es geht hier darum, dass viele Konsonanten im Russischen eine "harte" und eine "weiche" Ausprägung haben. In Österreich bedeutet hart und weich bei den Konsonanten etwas anderes, bitte nicht mit stimmhaft und stimmlos verwechseln. 15 Konsonanten im Russischen bilden hart-weiche Paare.
z.B. лук - люк (luk, ljuk), нос-нёс (nos, njos), мышка-мишка (mischka-mjischka), полка-полька (polka-poljka).
Palatalisiert werden die Konsonanten entweder durch ein Weichheitszeichen (im letzten Beispiel) oder durch die Konsonanten (я, ё, е, и, ю - ACHTUNG!! nicht immer :)
2) In Deutschland spricht man die Wörter auch nicht immer gleich aus. Im Russischen ist es auch so. z.B. im Wologda Gebiet sagt man "moloko" und nicht "malako", wie es sonnst üblich ist.
Es gibt schon die Regeln für "Hochrussisch", es gibt aber auch Abweichungen.
Streng genommen ("Hochrussisch") darf sich bei Алексей kein "i" anhören, sondern ein i mit dem e.(
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95_(%D0%BA%... unbetont nach den „weichen“ Konsonanten in erster vortoniger Silbe :).