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  • Betreff

    pricing kernel

    [Finanzw.]
    Quellen
    Finanzmathematischer Text :

    To avoid arguments about appropriate discount rates, we shall adopt the modern
    formulation of asset pricing and assume that the price of an asset that pays a random
    amount xt at time t is the sum of the expectation of the product of xt and Mt, the
    pricing kernel for time t cash flows:
    Verfasserbroker31 Okt. 07, 18:14
    VorschlagGrundlage für die Preisermittlung
    #1Verfasser Werner (236488) 31 Okt. 07, 18:33
    Vorschlagdiskontierung des stochastischen faktors dt in der berwertungsgleichung
    Kommentar
    Es ist empfehlenswert was über stochastische prozesse zu lesen, liest auch was über das lemma von Ito bzw. der prozess von Norbert Wiener, dann kannst du sogar als "einfacher kaufmann"=broker das ganze raffen

    Viel Glück
    #2VerfasserÖkonometriker21 Dez. 08, 01:14
     
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