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    stochastic kernel - Übergangswahrscheinlichkeit

    Neuer Eintrag

    stochastic kernel Math. - Übergangswahrscheinlichkeit

    Beispiele/ Definitionen mit Quellen
    Kurzschreibweise: p(i,a,j) , oder ausführlicher: p(s_n+1 = j | s_n = i, a_n = a)
    Die Wahrscheinlichkeit, zur Zeit n+1 im Zustand j zu sein, unter der Bedingung zur Zeit n im Zustand i zu sein und die zulässige Aktion a durchgeführt zu haben.
    Kommentar
    Ein Teil des Modells der stochastischen dynamischen Programmierung (Markov Decision Process).
    Kann auch Übergangsgesetz oder Bewegungsgesetz genannt werden.
    Verfasserg-puto11 Dez. 07, 22:10
    Vorschläge

    stochastic kernel

    Math. -

    Übergangswahrscheinlichkeit



    Kommentar
    Falsche Definition und deshalb stimmt die Übersetzung nicht. Es würde eher Übergangsfunktion passen. Muss mal nach einer richtigen Quelle suchen. (Schweres Gebiet...)
    #1Verfasserg-puto11 Dez. 07, 22:22
    Kontext/ Beispiele
    Kommentar
    Also wenn, dann stochastischer Kern. Schau mal in ein Lehrbuch der Stochastik z.B. den Bauer.
    Es gibt zwar auch Übergangswahrscheinlichkeiten, aber die beziehen sich auf bestimmte Zustände und Zeitpunkte. Fasst man die Übergangswahrscheinlichkeiten zusammen und verlangt noch andere Eigenschaften (die eines Kerns eben), dann erhält man einen Übergangskern.
    #2VerfasserAM<de> (236333) 19 Dez. 07, 17:46
     
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