Hier wird unter "Bedeutungen und Beispiele" der unterschiedliche Gebrauch mit "haben" und "sein" erklärt.

http://www.duden.de/rechtschreibung/tanzen

Ich habe gestern den ganzen Abend in der Disko getanzt.
Wir sind vor Freude durch die ganze Wohnung getanzt.
--> When "tanzen" describes an action, i.e. you are not singing, eating or reading but dancing, it takes "haben". When it is a Verb der Fortbewegung, describing how you moved from one place to another, it takes "sein".

Wir sind gestern Abend tanzen gegangen.
--> Wir sind gegangen. You use "sein" with "gehen".

Als Ergänzung zu CMDDs Erklärung zu tanzen als duratives vs direktives Verb:

Wenn tanzen eine Akkusativergänzung bei sich hat, dann immer haben:

Wir haben Walzer getanzt.